스토케스틱 슬로우와 패스트

마지막 업데이트: 2022년 5월 5일 | 0개 댓글
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스토캐스틱과 MACD란?

곳곳에 눈 소식이 많은 수요일 밤입니다. 오늘부터 10일까지 강추위가 예상되는 외출을 자재하고 한랭질환이나 시설물 동파를 신경 쓰라는 문자가 왔네요. 겨울은 원래 춥지만 더 추워진답니다.

스토캐스틱(Stochastic)은 추론적 확률로 확률적인 통계를 두고 결과를 추론하는 방식으로, 변동 범위에 따라 현재의 위치를 가늠하는 데 사용됩니다. 일정기간 주가 변동폭과 최고점과 최저점의 진폭을 범위로 오늘의 종가가 어디쯤 있는지 보고 강세와 약세를 판단하는 기준으로 사용할 수 있는데요.

모멘텀을 확인한다는 의미에서 RSI와 비슷하지만, RSI가 에너지를 판별하는 추세의 힘이라면, 스토캐스틱은 추세의 빠르기와 민감도를 측정합니다.

현재 위치를 본다는 점은 같지만 내용이 다르기 때문에 두 가지 지표를 묶어서 본답니다. 스토캐스틱은 신호가 빠르고 신속하지만 신뢰성을 부여하기엔 부족한데요. 패스트 스토캐스틱과 슬로 스토캐스틱으로 구분할 수 있답니다.

아무래도 슬로우 스토캐스틱이 안정적이겠죠. 이론상으로는 과열 침체를 활용하여 20%선과 80%선을 기준점으로 활용하는데, 이것도 모멘텀 지표라서 과열에 벗어난 순간이 일시적 이탈인지 뚱뚱한 꼬리인지 활용할 수 있답니다. 앞서 언급한 디바이전스 과열권에서 스토캐스틱의 과열이 유지되는지 확인하고 판단할 수 있겠죠.

다음으로는 이동평균선의 한계를 보완하는 MACD로 Moving Average Convergence의 약자로, 후행성을 뛰는 이동평균선과 달리 이동평균선 간의 차이를 이용하여 한계를 극복한답니다.

이동평균선은 늦게 반영되지만, 짧은 이동평균선 간의 만남과 헤어짐으로 MACD의 컨버전스와 다이버전스를 활용하여 주가의 방향을 이해할 수 있는데요. 이동평균선이 실제 주가를 보고 판단하는 거라면, MACD는 이동평균 선간의 거리를 보면서 거리가 좁혀지거나 넓어지는 것을 파악하고, 주가가 하락할 것인지 상승 전환될 것인지 판단할 수 있답니다.

실전에서는 0을 중심으로 판단하는데, 단기이동평균선에서 장기 지수 이동평균선을 뺀 값으로 차이를 다시 이동 평균한 값을 기준선으로 매매의 지표로 활용하는 방식을 적용할 수 있는데요.

MACD는 자체 값을 이동 평균하여 기준선을 정하기 때문에, 돌파할 경우 매매시점으로 활용할 수 있지만 직접적으로 사용할 수 있는 지표는 아니랍니다.

책에서는 모든 이론을 정확하게 설명하면서도, 100% 확신하여 한 가지 방법에 매몰되지 않는 설명을 보여주고 있는데요. 각도론이나 엘리어트 파동을 응용하여 각자가 원하는 예상 값을 구하고, 스토캐스틱과 MACD, RSI를 통해 시장 투자자들의 상황을 파악하는 방법으로 활용하면 될까요?

스토케스틱 슬로우와 패스트

IT 정보, 주식, 코인, 투자법

매수세/매도세를 비교하는 지표- 스토캐스틱, 사용법

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스토케스틱이란
기간내 최고가와 최저가 사이
내가 어디에 위치에 있는가를 알려준다.
이게 패스트고.

이게 보기 힘들어서 느리게 움직이는.
이평이 가미된것이 슬로우다.

즉. 스토케스틱을 스토케스틱 슬로우와 패스트 보면 이평의 상승 기울기를 알수 있는것이다.

주가란 시장의 심리의 압축본이다.
거기엔 투자자들의 심리가 녹아있으며
결국 주가는 대형투자자가 만드는것이다

이평이 완만하게 오른다는것은
그만큼 저항이 많았고
매수세가 매도세를 이기기 어려웠다는건을 말한다.

생각해보라. 앞으로 확정적으로 20퍼오를꺼였는데
완만하게 불길이 번질까?
아니다. 개떼같이 달라들었을것이다.
대형투자자부터

[교육] 기술적지표 스토캐스틱의 이해 1탄 (2022.04.15.금)

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오늘은 저희 팀에서 연구했던 내용인 Stochastic (스토캐스틱) 보조지표에 대해서 살펴보겠습니다.

그럼 바로 시작하겠습니다.

즐거운 금요일 다양한 보조지표를 살펴보고 뜯어보고 맛보고 즐기는 보조보죠 시간이에요!!

* 각 단계에서 무엇을 하는지 위 도표로 살펴봐요.
* 너무 길다면 젤 아래 3줄요약을. 그것만 보진 않으시겠죠.

오늘 살펴볼 보조지표는 Stochastic (스토캐스틱) 입니다! 한번 찬찬히 뜯어보죠!

아래 사진의 주황색 박스에 들어있는 게 스토캐스틱이라는 보조지표에요!

1. 살펴보죠 (지표가 아닌 우리를!)
대충 이름 : 스토캐스틱. 어. 들어본 것 같은데.

대충 종류 : 빠른거, 느린거 있다던데.

대충 용도 : 20,80. 뭐. 80 위면 팔고 20 아래면 사고.

2. 뜯어보죠

- 정식 명칭 : Stochastic oscillator (스토캐스틱 오실레이터)

- 태어난 때 : 1950년대 (오래됨)

- 지표 종류 : 빠른거(Fast Stochastic ), 느린거(Slow 스토케스틱 슬로우와 패스트 Stochastic )

- 특징 및 차이 (Fast Stochastic , Slow Stochastic )

• Fast : 변화가 잦고 급격함(민감함) / 노이즈가 많음(신뢰도가 낮음)
• Slow : 위 문제를 해결하기 위해, 패스트의 결과를 이용함 => 신뢰도는 개선되었지만, 반응이 느림!
(대부분의 경우 스토캐스틱이라고 하면 패스트에서 개선된, 슬로우 스토캐스틱을 말해요!)

- 일반 용도 : 현재의 과매수, 과매도 신호 확인용. 매매신호 확인용, 다이버전스 확인용(있어보이는 말이므로 필수⭐)

- 사용 수식 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)

3. 맛보죠

A. 수식에 대한 이해 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)

어려워 보이지만, 이해하면 어렵지 않아요! 오늘은 우선 스토캐스틱의 원형인 패스트 스토캐스틱을 살펴볼게요!

수식으로 되어 있으니 어려운데, 이걸 글로 풀어볼게요!

아! 요렇게 봐도 와닿지 않으니. 그림이랑 같이 볼게요!

위와 같이 됩니다!

결국 스토캐스틱 값이 의미하는 바는 아래와 같네요!

1. 설정된 기간 중에서
2. 현재 위치가 어느 정도 높이에 있는지

여기서 간단한 퀴즈!! 생각해 보시고 내려주세요!

Q1. 스토캐스틱 값이 100이라면 의미하는 바는?

Q2. 스토캐스틱 값이 0 이라면 의미하는 바는??

Q1. 스토캐스틱 스토케스틱 슬로우와 패스트 값이 100이라면 의미하는 바는?
A1. 설정 기간 중 현재 위치가 가장 높다!

Q2. 스토캐스틱 값이 0 이라면 의미하는 바는?
A2. 설정기간 중 현재 위치가 가장 낮다!

정답 여부에 관계없이 생각해 보신 분들., 정말 축하드립니다! 한 계단 올라가신거에요.

스토캐스틱에 대해서는 어느정도 이해하셨다면, 변수에 대해 살펴볼 차례입니다!

B. 변수 : (N,%K, %D)

N : 위 그림의 "기간" 입니다!
N 값이 작다 ➡ 기간이 짧다 ➡ 비교 대상이 적어진다 ➡ 변동폭이 커진다 ➡ 신뢰도는 낮지만, 반응이 빠르다!
N 값이 크다 ➡ 기간이 길다 ➡ 비교 대상이 많아진다 ➡ 변동폭이 작아진다 ➡ 신뢰도는 높지만, 반응이 느리다!

%K : "수식에서 도출된 값" 입니다! (현 상태 반영이 비교적 빠름)

%D : "%K의 이동평균" 입니다! (현 상태 반영이 비교적 느림)

주로 사용되는, 범용적인 세팅입니다! (단순 참고용)

단기 : (5,3,3) (10,5,5)
장기 : (16,7,5) (30,10,10)

C. 용도

① 현재의 과매수, 과매도 신호 확인용
- 일반적으로 80 이상이면 과매수(과열), 20 이하면 과매도로 봅니다!
② 매매신호중 하나로 활용
- %K선과 %D선이 교차할 때 매매신호중 하나로 활용합니다!
③ 다이버전스 확인(⭐⭐⭐⭐⭐)
- 다이버전스를 확인하는 도구 중 하나로 사용됩니다!

=> 위 그림과 같이 가격과 보조지표의 흐름이 반대로 나타나는 현상
- 가격은 오르는데 보조지표는 내려감 (하락 다이버전스) ➡ 상승 힘이 다해감 ➡ 상승에서 하락으로의 전환 가능성.
- 가격은 내리는데 보조지표는 올라감 (상승 다이버전스) ➡ 하락 힘이 다해감 ➡ 하락에서 상승으로의 전환 가능성.
(⭐ 말할 때 다이버전스 어쩌구 저쩌구 하면 되게 있어보이는 효과가 있다는 소문이. )

4. 즐기죠
어려워 보이지만, 이해하면 어렵지 않죠?!

. ‍♂. ‍♂. ‍♂3줄 요약. ‍♂. ‍♂. ‍♂

① 스토캐스틱은 현재 위치를 나타낸다!
② n을 길게 쓰면 스토케스틱 슬로우와 패스트 둔하고, 짧게 쓰면 민감하다!
③ 스토캐스틱은 과매수, 과매도 확인용 및 다이버전스 확인용으로 사용된다!(⭐⭐⭐⭐⭐)


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