MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표)

마지막 업데이트: 2022년 6월 12일 | 0개 댓글
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지표는 주가로부터 시작되었으며, 그에 따라 주식 용어가 일부 사용되었습니다.

상대강도지수

상대강도지수 또는 RSI(Relative Strength Index)란 주식이나 암호화폐를 거래할 때, 과매도 또는 과매수를 판단하기 위해 사용하는 보조지표이다. 스토캐스틱(Stochastic)과 마찬가지로 과매수와 과매도 상태를 판단하기 용이한 보조지표로써 일정 기간 가격의 전일 대비 상승 분 또는 하락 분의 평균 값을 구하여 상승 분 평균이 크면 과매수, 하락 분 평균이 크면 과매도 상태로 판단한다. 상대강도지수의 영어 약자인 RSI를 소리 나는 대로 알에스아이라고 읽기도 한다. 1978년 미국의 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.)가 개발했다.

개요 [ 편집 ]

기본적으로 기술분석(TA)은 이전 작업을 검토하여 향후 시장 동향을 예측한다. 전통적인 시장에서 암호화폐 시장에 이르기까지 대부분의 거래자는 특수한 지표와 도구를 사용하여 시장 패턴을 파악하고 다음 가격 변동을 예측할 방법으로 이전 데이터를 분석한다. 상대강도지수는 주식 거래자가 주식이 일정 기간 어떻게 수행되고 있는지를 조사하는 데 사용할 수 있는 도구로서 1970년대 후반에 개발된 기술분석 지표이다. 이 상대강도지수는 기본적으로 가격 유동의 크기는 물론 이러한 움직임의 속력(속도)을 측정하는 운동량 오실레이터이다. 상대강도지수는 거래 유형에 따라 매우 유용한 도구가 될 수 있으며 많은 거래자와 기술 분석가가 널리 사용한다.

주식, 선물, 옵션 등의 기술적분석(차트분석)에 사용되는 보조지표인 상대강도지수는 일정 기간 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 많으면 과매수로, 하락한 변화량이 많으면 과매도로 판단하는 방식이다. 상대강도지수는 변화량의 평균값이 백분율로 계산되어 0부터 100까지의 수치로 나타내게 된다. 이러한 수치로 상대강도지수는 천장과 바닥을 찾기 매우 쉽다는 장점이 있고, 이전의 주가로 추세의 흐름을 판단하는 만큼 횡보 장세에서 등락을 반복하는 상황에서만 매우 큰 효율을 보인다. 앞서 말한 거 처럼 상대강도지수는 0에서 100 사이의 값을 가진다. 지수가 30 이하이면 과매도(oversold)로 보고, 70 이상이면 과매수(overbought)로 판단한다. 보통 상대강도지수 값이 30 이하에서 30 이상으로 올라가는 시점에서 매수하고, 반대로 70 이상에서 70 이하로 떨어지는 시점에서 매도한다. 그리고 RSI 지표는 절대적 지표가 아니라 종목의 특성을 고려하여 사용자 개인별로 다르게 설정할 수 있다. 예를 들어, 기간을 14일이 아니라 7일로 설정할 수 있고, 과매수 또는 과매도 지표를 각각 70, 30이 아니라 80, 20 또는 65, 35로 설정해도 된다. RSI 지표는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 볼린저밴드(Bollinger Band) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다. 가격은 상승하여 신고가(新高價)를 갱신하였으나, RSI 지표는 하락하여 전고점(前高點)을 갱신하지 못하는 현상을 다이버전스(divergence)라고 한다. [1] [2]

관련 인물 [ 편집 ]

  • 월레스 와일더(J. Welles Wilder Jr.) : 미국의 기계엔지니어이다. 부동산 개발자, 기술 분석가, 기술 분석 분야에서 가장 잘 알려져 있는 인물이며, 현재 기술 분석 소프트웨어의 핵심 지표로 간주되는 여러 기술 지표를 개발했다. 대표적으로 상대강도지수(RSI)를 개발했다.

특징 [ 편집 ]

상대강도지수 값은 0과 1 사이를 진동하기 때문에 오실레이터의 성격을 띤다. 그렇기 때문에 특성상 추세가 형성된 경우엔 적합도가 많이 떨어진다. 박스권에서의 움직이는 경우 오실레이터 성격의 보조 지표들이 적합하다. 상대강도지수는 계산에 이동평균을 사용하기 때문에 이동평균의 특성을 많이 포함한다. 이동평균의 단점 중 하나인 이동평균 프레임 밖으로 값이 벗어나게 되면 그 영향력이 사라진다는 점 또한 동일하다. 마찬가지로 새로 이동평균에 들어오는 값의 가중이 다른 값들과 동일하기 때문에 이동평균 프레임이 클 경우 그 반영이 미미하다. 지수 이동평균이나 가중 이동평균 등을 상대강도지수에 적용해보는 것도 좋은 방법의 하나다. [3]

계산 방법 [ 편집 ]

상대강도지수의 공식은 다음과 같다.

RSI(상대강도지수) 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미하며, 반대로 RSI 값이 작다는 것은 일정 기간 상승한 폭보다 하락한 폭이 더 크다는 것을 의미한다. 해당 지표를 만든 월레스 와일더는 n 값으로 14일을 사용할 것을 권유했는 데, 이외에도 9, 15, 25, 28일 등을 많이 사용한다.

분석 및 활용방법 [ 편집 ]

월레스 와일드는 RSI가 70%를 웃돌면 초과매수 국면으로, 30%를 밑돌면 초과매도 국면으로 규정했다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 것이 일반적이다. 다만, 대부분의 오실레이터 지표가 그렇듯이 초과매수, 초과매도 국면에서 가격이 쉽게 반전하지 않고 추세가 연장되는 경우가 많아서 이 같은 전략만으로는 이익을 내기 힘든 경우가 많다. 따라서 이를 보완하기 위해 RSI가 70%를 넘어선 이후 다시 70% 밑으로 내려오는 것을 확인하고 매도하거나, RSI가 30% 밑으로 내려갔더라도 바로 매수하지 않고 다시 30% 이상으로 올라오면 그때 매수하는 방법을 이용한다. 이 같은 방법 이외에도 단순히 RSI가 50%를 상승 돌파하면 매수, 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법이나 스토캐스틱 처럼 다이버전스를 이용한 매매 방법도 있다.

  • 과열과 침체 : RSI 값이 70 이상일 때는 과열국면으로 분석하고 RSI 값이 30 이하일 때는 침체국면으로 본다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을, 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하면 되는 데, 이 경우 대부분의 오실레이터형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있다.
  • 기준선 활용 : RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도 포지션을 취하는 것으로 위의 "과열과 침체" 방법을 보완하는 의미로 분할 매도 및 매수를 하는 방법으로 매매할 수 있다.
  • 패턴분석 : RSI 값은 흔히 헤드앤숄더(Head & Shoulders)형이나 삼각(Triangles)형이 모호한 상태일 때 다른 지표보다 RSI 값으로 분석하면 정확도가 높아져서 사용하기에 유용하다.
  • Failure Swing : 지지나 저항의 돌파를 확인하는 형태로 RSI 값이 이전의 고점을 돌파하지 못하고 하락하거나 이전 저점 아래로 떨어지지 않고 상승하는 것을 말한다. 특히 RSI 값이 30 이하에서 Failure Swing이 나타나거나 70 이상에서 Failure Swing이 나타나면 주가의 추세전환이 임박했다는 신호로 인식한다. RSI의 응용에서는 Failure Swing이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용되는 데, 여기에는 두 가지 종류가 있다. Top Failure Swing은 RSI가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것으로 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매도하는 것이며, Bottom Failure Swing은 RSI가 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승 반전되는 것으로 매수시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향 돌파하는 시점에서 행하는 것이다.
  • 지지와 저항 : 지지구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있다.
  • 다이버전스(divergence) : 상대강도지수는 다이버전스를 분석하는 것이 일반적이다. 다이버전스란 주식이나 암호화폐를 거래할 때, 가격 지표와 RSI(상대강도지수)가 반대 방향으로 움직이는 현상을 말한다. 대체로 가격과 RSI 지표는 같은 방향으로 비슷하게 움직이기 때문에 가격이 상승하면 RSI 지표도 오르고, 가격이 하락하면 RSI 값도 떨어진다. 주가가 이전 지점을 이탈하는 데도 상대강도지수는 이전 지점을 이탈하지 않는다면 상승전환이 예상된다. 상대강도지수의 다이버전스는 다른 지표의 다이버전스에 비해 신뢰도가 높다. 추세가 진행되면 과매수 혹은 과매도 영역(30과 70)에 금방 도달할 수 있다. 상승추세가 진행되고 상대강도지수가 70 이상에 도달하여 과매도라 생각하며 매도포지션을 취하게 된다면 추세에서 너무 일찍 나오게 될 수도 있다. 그러므로 과매수(70 이상) 과매도(30 이하)로의 첫번째 진입은 예고신호로 간주하는 것이 적절하다.
  • 신호의 식별 : RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한 가지 신호만 고려하는 것이 좋다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매도시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입 시만 매수시점으로 활용하는 것이다. [5]

장단점 [ 편집 ]

RSI의 값은 가격의 변화보다 선행하여 완성된다는 점이 큰 장점이다. 그리고 과거 일정 기간의 평균치를 이용하므로 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는 데 유용하게 사용되는 데, 특히 박스권 장세에서 등락을 반복하는 상황에서는 매우 큰 효율을 보여주며 상승 추세중 지수의 고점(변곡점)이 도래함을 판단하는 데도 비교적 유용하며 잘 맞는다. 그리고 기간 중에 일시적으로 비정상적인 움직임을 보이더라도 전체적인 분석에는 큰 영향을 미치지 못한다.

그러나 RSI는 천장과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있지만, 천장과 바닥이 제대로 형성되지 않은 시장에서는 유용하지 못하다. 또한 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI는 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해진다. 그리고 강한 추세가 잡힌 경우에는 추세를 유지하며 과매수나 과매도를 지속하는 경우도 있으니 RSI만으로 판단하고 매수나 매도에 들어가는 것은 위험하기 때문에 보조 지표로서만 참조하고 분할 매매로 대응을 하는 것이 바람직할 것이다.

한계점 [ 편집 ]

상대강도지수는 일정 기간 동안의 상승 폭과 하락 폭을 바탕으로 과매수와 과매도 상태를 판단하는 지표이다. 따라서 일정한 폭에서 환율이 오르내리기를 반복하는 상황에서는 큰 힘을 발휘한다. 하지만, 환율이 크게 상승 또는 하락하며 한쪽 방향으로 강한 추세를 보이고 있을 때는 잘못된 신호를 보내는 경우가 많기 때문에 MACD 등과 같은 추세지표와 병용하여 예측의 정확도를 높여야 한다. 또한, 상대강도지수가 70% 이상일 경우 이를 과매수 권으로 분류하는 이유는 시세가 많이 올랐기 때문에 차익 시현 매물이 쏟아지리라는 것을 가정하는 것인데, 이 같은 가정은 실제 상황과 맞아떨어지지 않는 경우가 많다. 예를 들어 어떠한 호재에 의해 강한 상승을 보이고 있는 상황이라면, 상대강도지수 값이 70% 이상이라 하더라도 하락세로 반전하지 않고 계속해서 상승세를 이어가는 경우도 많다는 것이다. 따라서 상대강도지수 지표 역시 타 지표들과 마찬가지로 독립적으로 사용하기보다는 추세가 곧 반전할지도 모른다고 예상하는 정도인 보조적인 판단 근거로만 사용할 필요가 있다.

각주 [ 편집 ]

  1. ↑ 트레이더K, 〈트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수〉, 《트레이더K》, 2020-06-28
  2. ↑ 장종회 기자, 〈(기술적 지표)상대강도지수(RSI). 데이트레이더에게 유용〉, 《매일경제》, 2000-08-15
  3. ↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/03-rsi/
  4. ↑ 치킨요정의경제공부방, 〈주식 RSI 보조지표 개념 및 활용방법 정리〉, 《티스토리》, 2018-10-20
  5. ↑ Dipsy의백과사전, 〈주식용어 독파(21)RSI의 의미와 실전 활용법〉, 《티스토리》, 2018-07-12

참고자료 [ 편집 ]

  • 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/03-rsi/
  • 장종회 기자, 〈(기술적 지표)상대강도지수(RSI). 데이트레이더에게 유용〉, 《매일경제》, 2000-08-15
  • Dipsy의백과사전, 〈주식용어 독파(21)RSI의 의미와 실전 활용법〉, 《티스토리》, 2018-07-12
  • 치킨요정의경제공부방, 〈주식 RSI 보조지표 개념 및 활용방법 정리〉, 《티스토리》, 2018-10-20
  • 트레이더K, 〈트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수〉, 《트레이더K》, 2020-06-28

같이 보기 [ 편집 ]

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기술적 지표의 종류

코인 차트를 분석할 때 보조 지표를 참고하면 도움이 많이 됩니다.

오늘은 코인 차트를 분석할 때 자주 활용하는 지표에 대해서 설명해드릴게요.

저번 포스팅에서 간단하게 차트 분석에 대한 기본에 대해 설명해드렸는데, 아직 못보신 분들은 참고하시면 좋을 것 같습니다.

비트코인 차트 보는 법 설명

안녕하세요, 효니톰입니다. 사실 저희 회사는 블록체인과 관련된 회사라서 디지털 자산쪽을 주로 다루고 있어요. 오늘은 곁다리 상식으로 차트 보는 방법에 대해 설명을 해드리려고 합니다. 먼

지표는 주가로부터 시작되었으며, 그에 따라 주식 용어가 일부 사용되었습니다.

[추세 지표]

- 크로스 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 지표는 '골든 크로스'에 매수, '데드 크로스'에 매도합니다. (저번 포스팅 참고)

따라서 항상 Long 또는 Slow 수치가 커야합니다.

1. MACD (Moving Average Convergende & Divergence)

- 수렴 확산 성질을 이용하여 개발한 지표 ( 각각의 이동 평균선들은 서로 멀어지면 언젠가 다시 수렴합니다.)

- 이동평균선들의 수렴과 확산, 즉 이동평균선들간의 차이를 보기 쉽게 나타낸 지표

- 주가의 추세와 움직임을 분석하는데 용이합니다.

MACD = Short(Fast) - Slow(Long)

2개의 기간을 비교하여 0보다 MACD가 클 경우 과열, 낮을 경우 침체

저번 포스트에서 소개해드렸던 트레이딩 뷰에서 확인을 했습니다.

파란색의 MACD 선이 주황색 Signal 선을 상향 돌파하면 골든 크로스입니다.

반대로 파란 MACD 선이 주황색 Signal 선을 하향으로 뚫게 되면 데드 크로스고요.

매수: MACD 지표가 Signal을 상향 돌파할 경우

매도: MACD 지표가 Signal를 하향 돌파할 경우

◆ 지표 확인하는 방법

1) 차트에서 원하는 코인과 캔들 크기를 설정합니다.

2) '지표' 메뉴에서 MACD를 설정합니다.

3) 지표값을 바꿀 경우, MACD 지표를 우클릭해 '설정'에 진입합니다.

4)지표 값 (Fast MA Period, Slow MA Period, Signal Period)을 설정하였으면, 저번 포스팅에서 설명해드렸던 '골든 크로스'와 '데드 크로스'를 참고해 확인합니다.

2. EMA (E xponential M oving A verage)

- 과거의 모든 기간을 계산대상으로 하며 최근 데이터에 더 높은 가중치를 두는 일종의 가중이동평균법

- 단기적 움직임에 민감하게 반응하므로 단타 위주 트레이더에게 유용합니다.

매수: 상향 돌파할 경우

매도: 하향 돌파할 경우

지표 확인하는 방법

1) 차트에서 원하는 코인과 캔들 크기를 설정합니다.

2) '지표' 메뉴에서 EMA를 선택합니다.

트레이딩 뷰에서는 선이 3개가 나오는데, 2개가 나오는 정확한 지표명은 저도 잘 모르겠습니다ㅠ

3) 지표를 우클릭해 '설정' 메뉴에서 값을 설정한 후 3개 중 하나는 없애주세요. (체크 박스 해제)

4) 지표 값 (Short Period, Long Period) 설정이 완료되면 '골든 크로스'와 '데드 크로스'를 참고해 확인합니다.

3. Volume MA ( Volume: 거래량 + MA: 단순 이동 평균선)

- 거래량 가중 이동 평균선

- 거래량의 변화 이동 평균을 나타내는 지표 (자신의 장기 거래량 변화 확인)

- 볼륨의 이동 평균이 함께 확인되므로 볼륨 상승, 하락 시기를 동시 확인 가능

매수: Short 선이 Long 선을 상향 돌파 시 매수 (지표가 기준선 돌파)

매도: Short 선이 Long 선을 하향 돌파 시 매도 (지표가 기준선 하한)

[시장강도지표]

- MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 과매수, 과매도 체크

1. RSI (Relative Strength Index)

- 특정 기간에 걸친 자산 가격의 변화 측정 (기본값 14일이며 이 외 9, 15, 25, 28일 등을 많이 사용합니다.)

- 거래자가 과매수 또는 과매도 시장 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 해주는 진동 지표

운동량 상승시: 주식이 시장에서 활발히 매매 진행중
운동량 감소시: 주식에 대한 거래자의 관심 둔화

매수: 차트 Y축 OverSold 하향 돌파 시 매수

매도: 차트 Y축 OverSold 상향 돌파 시 매도

1) 차트에서 원하는 코인과 캔들 크기를 설정합니다.

2) '지표' 메뉴에서 RSI 를 선택합니다.

3) RSI 지표를 우클릭해 '설정'에 진입합니다.

4) 길이를 설정한 후 '모습' 탭에서 '어퍼 밴드'와 '로우어 밴드' 값을 설정합니다.

5) 로우어 밴드의 값을 하향 돌파하면 침체, 어퍼 밴드의 값을 상향 돌파하면 과열입니다.

2. OBV (On Balance Volume Cross)

- 거래량을 분석 하는 지표

- 거래량은 항상 주가에 선행한다는 전제 하에 집계됩니다.

- 매집 단계 여부 및 분산하는 물량이 있는지 광범위하게 표현해 앞으로의 주가 방향에 대한 예측을 위해 사용

ex) 전 영업일에 비해서 주가가 상승했으나 거래량 누적 수량이 하락했을 경우 누적 거래량이 하락한 만큼의 집계

OBV = 상승한 날의 거래량 - 하락한 날의 거래량

매수: 하락 추세에서 매수세 -> 하락의 저항 -> 상승 발산
매도: MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 상승 추세에서 매도세 -> 상승의 저항 -> 하락 발산

기술적 지표의 종류

이전 포스팅에서 우리는 '볼린저 밴드'는 가변적인 주가의 변동성이 혼재 되어있는 주식시장에서 적합한 매매범위를 판단하기 위한 지표로 매우 효과적으로 사용될 수 있음을 확인해 보았다. 즉, 주가는 상한선과 하한선을 경계로 등락을 지속적으로 거듭하는 패턴이 있는데 그 범위를 '볼린저 밴드'를 활용하여 적절한 투자의 지표로 삼을 수 있다는 것이었다. (하기 링크 참조)

초보자도 읽기 쉬운 기술적 투자 지표 Part.1 (feat. 볼린져 밴드)

COVID-19로 인하여 주식시장은 전례없는 호황을 누리고 있다. 고삐가 풀린 채 갈 곳을 잃어버린 눈 먼 돈들은 단 한가지 목적으로 주식시장에 모였고 그렇게 모인 어마어마한 돈들은 주가를 떠받

그렇다면 과연 우리는 '볼린저 밴드'만 가지고 투자의 시기를 '정확하게' 파악할 수 있을까?

전에도 말했듯이 주식투자에 있어 '정확하게'라는 이 단어는 절대로 사용 되어질 수 없는 금단의 영역에 있는 단어다. 우리가 기술적 지표라고 믿고, 또 알고 있는 모든 지표들은 전부 과거의 데이터를 가공한 것이고, 주식시장의 미래 향방은 과거의 데이터로 절대 판단 될 수 없음을 우리 모두가 너무나도 잘 알고 있다.

하지만 시장을 읽으려는 노력, 특히 여러가지 지표를 함께 사용하여 시장을 판단하려는 노력은, 그러한 노력을 기울이지 않는 사람들에 비해 훨씬 더 높은 성공 확률 을 가져다준다. 단 하나의 지표가 말해주는 시그널은 그 신뢰도가 매우 낮지만 만약 여러가지의 지표가 동일한 결과를 제시한다면 그건 확률적으로 매우 높은 신뢰도를 가지고 있는 것이라고 봐야 한다.

특히 '투자 시점'에 관해서는 더더욱 그러하다. 장기적으로 이 주식이 우상향할지 아닐지는 미래의 시장이 자체적으로 판단 할 일이지만, 이 주식이 현재 상대적으로 비싼 가격에 거래되고 있는지, 혹은 현재 과매수로 인하여 과도하게 부담이 가 있는 밸류에이션 인지는 이러한 몇몇가지의 지표를 통해 파악해 볼 수 있다.

저번 포스팅에 이어 두번째로 포스팅 해 볼 기술적 지표는 'RSI' 다.

'RSI' 지표를 활용하면 '볼린저 밴드'보다 훨씬 더 간단한 방법으로 주식투자에서 가장 어렵다는 '주가의 추세 전환' 을 rough하게나마 예측해 볼 수 있다.

- RSI (Relative Strength Index / 상대강도지수)

RSI 지수는 1978년 웰스 와일더(Welees Wilder)에 의해 고안된 지표로 현재의 가격 추세가 상승 추세인지, 만약 그렇다면 얼마나 강력한 상승 추세인지 혹은 하락 추세라면 얼마나 강력한 하락 추세인지를 '백분율'로 나타낸 지표 다. 쉽게 풀어보면 주가 상승과 하락의 힘을 예측하는 척도 정도로 말할 수 있겠다.

RSI의 개념을 표와 함께 간단하게 살펴보자.

누구나 알고 있듯이 주가는 '수요'에 의해 움직인다. 경제학 시간에 배우는 간단한 수요의 법칙에 의해 가격이 결정된다.

해당 주식에 대한 수요가 많으면 매수세로 이어져 주가가 상승 하고, 수요가 줄어들면 매도세로 이어저 주가가 하락 하는 매우 기본적인 개념이다. RSI는 그런 매수세 (상승세)와 매도세 (하락세)를 백분율로 나타낸다.

RSI의 변동폭은 기본적으로 0에서 100 사이로, 만약 하락이 계속되고 상승이 없었으면 RSI 값은 0이고, 하락이 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 없었으면 100의 값을 갖는다. 일반적으로 RSI는 30에서 70을 기준으로 놓고 30 이하이면 매수시점, 70 이상이면 매도 시점 으로 해석한다.

이 시점으로 침체와 과열의 사이클도 판단해볼 수 있는데, 14일을 기준으로 RSI가 70을 상회하면 '과열' , 30을 하회하면 '침체' 라고 판단하는 것이다. 나중에 설명하겠지만 RSI는 '오실레이터' 지표의 종류 중 하나로 침체와 과열을 판단하는 방법 중 하나다. (일수와 산업군에 따라 기준은 상이)

RSI 70 이상 : 매수세, 과열 -> 매도 시점

RSI 30 이하 : 매도세, 침체 -> 매수 시점

여기까지가 RSI의 기본적 개념이다.

하지만 이렇게 매도 시점과 매수 시점을 판단할 수 있는 것은 여타 다른 '오실레이터'들을 가지고도 가능하다.

개인적으론, RSI의 잠재되어 있는 진정한 힘은 '다이버전스 (Divergence)'에서 나온다 고 생각한다.

'다이버전스'를 직역하면 '일탈', '차이' 정도로 해석할 수 있겠는데, 여기에선 '왜곡' 으로 해석하는 게 가장 적절할 듯 싶다. 즉, 주가와 RSI 사이에서 발견되는 '왜곡'되는 시그널을 발견하는 것 이 RSI의 진정한 능력이라는 것이다.

대체적으로 주가와 RSI는 정비례하여 움직인다. 그럴 수 밖에 없다.

앞서 말한 것처럼, 수요의 증가는 매수세를 의미하고, 매수세의 확장은 주가의 상승으로 이어지기 때문이다. 하지만 가끔씩 위의 그래프처럼 주가와 RSI가 반대로 움직이는 경우가 발생 한다.

1번 그래프 (RSI)는 하락세를 보이는데 반해, 2번 그래프 (주가)는 상승세를 보이고 있는 것이다. 그렇게 왜곡현상이 일어난 뒤, 주가를 한번 확인해보자. 최고점을 기준으로 추세가 반전 되기 시작했다.

RSI는 매수세와 매도세를 판단하는 것보다 '다이버전스'로 장의 추세를 판단하는 데 더 큰 능력을 발휘한다.

오늘을 기준으로 한달 전의 지표도 과거의 데이터고, 일주일 전의 지표도 과거의 데이터이며, 어제의 지표도 과거의 데이터다. 하지만 우리는 오늘 그 모든 데이터들을 받아 볼 수 있고, 만약 그렇게 확인한 주가와 RSI 지표가 위와 같이 '다이버전스'의 형태를 띄고 있다면 그건 강력한 추세 반전 신호로 사용 되어 질 수 있다.

매수세와 매도세로 시점을 확인하는 건 다소 오차가 있지만, 이 '다이버전스'에는 거의 예외가 없다.

위 표는 나름 잘 공식화 되어있는 'Divergence Sheet'다. 앞서 소개한 그래프의 1번, 2번 그래프는 위 표에서 Bearish - Sell Signal에 속한다. 즉, 주가 상승과 RSI의 하락은 '매도 신호' 로 보면 된다는 것이다.

본인이 투자하고 있는 주식을 위 표와 대조하여 혹시 내 주식은 Divergence 직전의 상황은 아닌지, 혹은 과거에 그런 적이 있었는지 한번씩 확인해보는 것 만으로도 앞으로 발생할지도 모를 Risk를 크게 감소시킬 수 있는 방법이 될 수 있다.

이렇게 알게 된 하나의 지표가 당신의 포트폴리오 리스크를 감소시키고 최악의 상황을 모면하게 해주며, 최고의 상황을 판단할 수 있게 해줄지 그 누가 알겠는가?

주식 시장 거래를위한 XNUMX 가지 지표

지시계

이러한 지표는 운영의 완전한 성공을 거의 보장하지 않기 때문에 근본적으로 특징이되지만 주식 시장에 대한 결정이보다 객관적이고 신뢰할 수있는 기준에 따라 이루어지지 않는 한 그렇게합니다. 다른 이유 중에서 그들은 더 많이 단서 중소 투자자가 처음부터 기대할 수 있습니다. 어떤 가격 수준에서 그것은 줄 수있는 지점까지 진입 또는 퇴장 위치 다른 금융 시장에서의 결정에 큰 도움이됩니다.

이러한 일반적인 접근 방식에서 우리가 지금부터 이야기 할 이러한 지표는 단순한 정보 이상의 것임을 의심 할 여지가 없습니다. 그렇지 않다면 반대로, 이들은 주요 기여가 탐지에있는 투자 상품입니다. 트렌드 변화 금융 시장에 들어가거나 나가기 위해. 당연히 이것이 주된 것이며 유일한 목적이라고 말할 수도 있습니다. 모든 종류의 투자 전략에서 제공 할 수있는 부가가치입니다.

헛되지는 않지만 주요 금융 자산에서 돈을 벌 때마다 사용할 수 있습니다. 주식 시장에서 주식의 매매뿐만 아니라 다른 유형의 대체 투자. 예를 들어, 원자재, 귀금속 및 가장 잘 알려진 통화 시장. 따라서 투자에 좀 더 견고 함을 부여 할 새로운 소스가 있습니다. 이 정확한 순간에서 어떤 모델을 선택하든 상관 없습니다.

전략 개발 지표

관리

주식 시장에서 돈을 버는 비법은 없습니다. 그러나 투자자가 주식 시장에서 운영 할 수있는 도구 중 하나는 기술 지표로 구성됩니다. 구매 주문을 실행하는 것뿐만 아니라 금융 시장에서 나갈 수있는 가장 적절한시기가 언제인지 아는 것입니다. 응용 프로그램의 유일한 단점은 매우 깊은 지식 기술 분석에서 견습 과정을 거쳐야합니다. 이렇게하면 선택한 값이 나타내는 추세에 따라 움직임이 조정됩니다.

기술 지표를 기반으로 투자 전략을 수립한다고해서 운영 성공이 보장되는 것은 아닙니다. 그러나 물론 저축으로 이익을 얻는 것이 단순한 희망 이상이 될 수 있도록 기대치를 크게 향상시킬 것입니다. 그러나 지표의 종류 사실상 무제한입니다 그리고 모든 종류의. 어쨌든 이런 종류의 주식 시장 매개 변수를 남용하지 않기 위해 최선의 해결책은 투자에 더 쉽게 사용할 수있는 가장 관련성이 높은 매개 변수를 가져 오는 것입니다. 특히 따옴표의 추세 또는 강도를 감지하는 사람들.

이동 평균 : 가장 많이 사용되는

단순성으로 인해 이동 평균은 경험이 적은 투자자가 가장 많이 사용하는 것 중 하나입니다. 당연히 주식 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 가격이 평균을 초과 할 때 포지션을 취하기 때문에 거의 모든 사용자 프로필에 액세스 할 수 있습니다. 반대 운동에서와 같이, 즉, 시장을 떠나다 가격이 그 수준보다 낮을 때. 또한 다른 지표에 비해 중요한 이점을 고려하며 모든 시장 추세에서 작동하는 유효한 시스템이라는 것입니다.

조금 더 복잡하지만 반대로 매우 효과적입니다. MACD (이동 평균의 수렴 또는 발산). 그것이 무엇이든간에 트렌드를 따르는 신뢰성 때문입니다. 최상의 결과는 금융 시장에서 증권, 섹터 또는 지수의 방향 변경에 의해 생성됩니다. 그 실용성은 차트에 표시된 다이버전스를 각각 양수인지 음수인지에 따라 매수 또는 매도 할 수 있다는 사실에 있습니다. 이전 지표에서와 같이 MACD가 기준 신호를 교차하면 강세 포지션을 오픈하라는 경고이고, 아래를 교차하면 매도됩니다.

상대 강도

강제

투자자 차트에서 빠질 수없는 또 다른 기술적 지표는 소위 RSI (Relative Strength Index)입니다. 특히 측정에 매우 귀중하기 때문에 가격 힘 선택한 금융 자산의. 이러한 관점에서 주식 시장의 상승 또는 하락의 타당성을 검증하는 매우 효과적인 도구입니다. 쉽게 감지 할 수있어 사용자에게 가장 접근하기 쉬운 참조 중 하나입니다. 그 메커니즘은 클로저가 높을수록이 지표의 값이 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지라는 사실을 기반으로합니다. 유가 증권이 과매 수 (70 이상)인지 과매도 (30 미만)인지 파악할 수 있습니다.

이 목록에서 ADX 지표 (방향 이동의 강도)가 투자자의 의제에서 누락되어서는 안됩니다. 특히 MACD, EMA, Volume MA, OBV, RSI 지표) 트렌드의 힘과 연결되어 있기 때문에 그 당시의 것이 무엇이든간에. 다른 종류의 지표에 공개 된 주소와는 대조되지 않습니다. 예를 들어 유가 증권 가격이 상승하고 ADX가 하락하는 경우 다른 번역이 없기 때문에 해석하기가 매우 쉽습니다. 상승 경향 매우 관련이 있습니다. 반대 시나리오의 반대입니다. 트렌드를 다루지 않음으로써 특히 상인 주식, 선물 또는 파생 상품과 같은 모든 종류의 금융 상품과 함께 작동합니다.

유명한 확률론

다른 한편으로, 확률론도 눈에 띄는 데, 이는 최대 및 최소 가격과 관련하여 견적을 형성하는 것이 특징입니다. 일반적으로 진동하는 범위에서 교차하는 두 개의 선으로 구성됩니다. 레벨 20에서 80 사이. 따라서 이러한 매개 변수에 접근하면 각각 매수 또는 매도 주문으로 복제하도록 초대합니다.

운영의 완전한 성공을 보장하지는 않지만 주식 시장에 대한 결정이 더 객관적이고 신뢰할 수있는 기준에 따라 이루어지지 않는 한 보장합니다.

확률론이 다음 중 하나라는 사실을 잊을 수 없습니다. 가장 많이 따르는 인물 자신의 가치가있는 경험 많은 투자자에 의해. 다른 기술적 고려 사항을 넘어 근본적인 분석의 관점에서 볼 수도 있습니다. 투자에 대한 이러한 접근 방식에서 확률론이 무엇보다 매우 신뢰할 수있는 수치라는 것은 의심의 여지가 없습니다. 당연히 그는 거의 항상 주식, 섹터 및 주식 지수가 취할 움직임을 예상합니다. 모든 종류의 투자 전략을 수행하는 데 큰 도움을줍니다. 즉,이 매우 효과적인 시스템 하에서 수행되는 작업을 통해 자신이 잘 알게 될 것입니다.

사용의 장점

다른 한편으로, 우리가 귀하 및 다른 유사한 지표들에게 노출 한 이러한 지표들의 기여는 적절한 투자 개발을 위해 매우 중요하다는 것은 부인할 수 없습니다. 운영 성과를 향상시킬뿐만 아니라 주식 시장의 최악의 시나리오로부터 투자자를 보호 할 수 있기 때문입니다. 이러한 의미에서 이러한 중요한 주식 시장 지표를 통해 지금부터 찾을 수있는 많은 다양한 이점이 있습니다. 예를 들어 아래에서 지적한 내용은 다음과 같습니다.

  • 그들은 당신에게 가치에 대한 강력한 신호를 줄 수 있습니다. 당신은 당신의 저축을 투자해야합니다 그리고 반대로 당신이 어떤 대가를 치르더라도 피해야하는 것들. 이러한 의미에서 주식 시장에서 모든 종류의 작업을 시작하는 것은 매우 선택적 필터입니다.
  • 약간의 학습으로 당신은 할 수 있습니다 이 도구를 사용하십시오 큰 효율성으로. 이런 식으로 저축의 수익성이 증가합니다. 이 기술을 디버그 할 수 있고 올바른 응용 프로그램에 대한 완벽한 전문가가 될 때까지 약간의 노력이 필요하지 않습니다.
  • 수행하는 데 도움이 될 것임을 의심하지 않습니다. 더 안전한 작업, 모든 관점에서. 당신이 투자 한 돈이 금융 시장의 가능한 역경으로부터 더 많이 보호 될 것이고 그것은 의심 할 여지없이 중소 투자자로서 당신의 삶에서 언제라도 나타날 것입니다.
  • 이 투자 전략을 통해 작업 확장 아마도 지금까지 당신이 그 자리를 차지할 생각이 없었던 다른 분야에. 궁극적으로 비즈니스 기회는 다른 기술적 고려 사항을 넘어서 확장 될 것입니다.

이 지표에 대한 결론

결론

마지막으로, 이러한 지표는 무엇보다도 금융 시장에서해야 할 일에 대한 명확한 지원임을 잊지 말아야합니다. 하루가 끝나면 그것이 그들의 목표이기 때문에 더 많지도 적지도 않습니다. 다른 한편으로, 그것이 오류가없는 시스템이 아니며 어떤 금융 자산에 대한 운영을 수행 할 때 어느 시점에서 문제가 발생할 수 있음을 알고 있어야합니다. 보증이 훨씬 명확하도록 다른 투자 시스템으로 보완하는 것이 훨씬 좋습니다. 그래서 결국 당신은 금융 시장에서 당신이하는 움직임의 수혜자가됩니다.


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