주식기초 2편_볼린저밴드
볼린저밴드란 1080년대 초반 미국의 재무분석가 '존 볼린저'가 개발한 보조지표 입니다.
그는 주식의 변동성 자체가 가변적이고 일정하지 않은 당시 시장상황에서 적합한 매매범위를 찾기위해 볼린저밴드를 만들었습니다.
현재 볼린저밴드는 주가의 추세를 분석하는 대표적인 기술적 분성방법으로 평가되며 줄여서 '볼밴'이라고 부릅니다.
볼린저밴드는 이동평균을 이용한 가격변동띠 분석의 일종으로 주가변동성을 반영한 지표로 주가는 상한성과 하한선을 경계로
등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 기본전제로 합니다
쉽게 설명하자면,이동평균선을 기준으로 주가가 오른다면 어디까지 오르고,내린다면 어디까지 내릴지 계산해 주가의 상한선,하한선을 설정한
그래프로 '주가는 밴드내에서 움직인다'라고 보시면 됩니다. (주가는 90%이상 볼린저밴드내에서 수렴/발산을 하면서 움직입니다)
볼린저밴드의 상향선을 돌파하거나 하한선을 이탈하면 추세의 변화가 이어지는데 상향선 돌파시 주가의 큰폭 상승 , 하향선 돌파시
주가의 큰폭 하락 이라고 보시면 되고 캔들이 파란색 상한선에 닿으면 저항선 , 반대로 캔들이 빨간색이 닿으면 지지선이 됩니다.
예) 캔들이 파란색인 상한선을 뚫게되면 저항선이 뚫렸기 때문에 주가가 올라갈 확률이 높고,
반대로 하한선인 지지선을 뚫렸을 경우에는 받쳐주는 지지대가 없기 때문에 지지대가 없기 때문에 주가는 내려갈 확률이 높습니다.
※ 밴드의 폭이 좁은 경우 : 주가의 횡보를 의미 , 주가의 전환을 암시
※ 밴드의 폭이 넓은 경우 : 주가의 추세를 나타냄
※ 밴드의 하한선부근 → 매수관점
※ 밴드의 상한선부근 → 매도관점
※ 밴드의 중심선 부근 상향돌파시 → 매수관점
※ 밴드의 중심선 부근 하향돌파시 → 매도관점
볼린저 밴드
단칼 선생님의 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편입니다.
단칼선생님 볼린저밴드
볼린저 밴드는 방향성과 변동성을 파악하는데 아주 유용한 지표입니다.
존 볼린저가 이동평균선에 표준편차를 계산해서 만들었음.
표준편차란 = 실생활에서 천재나 바보들은 그 수가 극히 적다 대부분의 사람들은 일반적일 것
마찬가지로 볼린저밴드도 상한선 하한선이 있지만 이를 넘어가는 일은 극히 적다 대부분의 움직임은 밴드 안 즉 일정한 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 범위 안에서 움직일 것.
주가의 움직임이 커지면 밴드 폭도 커지고 반대로 주가의 변동폭이 작아지면 밴드의 폭조 축소됩니다
볼린저밴드의 지지와 저항 볼린저밴드 중심선 추세분석
볼린저 밴드의 중심선으로 방향성의 기준을 잡는다. 중심선이 상승 = 상승추세, 중심선이 하락 = 하락 추세
중심선의 지지와 저항의 역할을 하는데 주가가 상승할 때는 지지선, 주가가 하락할 때는 저항선의 역할을 한다.
볼린저밴드 매수시점 볼린저밴드 매도시점
볼린저밴드에 순응하는 매매법
밴드폭이 축소되었다가 상승방향으로 확대될 때 매수에 동참을 해서 확실한 매도신호가 나올 때까지 끌고 가는 것
볼린저밴드에 역행하는 매매법
볼린저밴드를 활용한 과매수, 과매도 매매법 주가가 볼린저밴드의 하한선 밖에 위치하게 되면 과매도로 판단 매수
주가가 상한선 밖에 위치하게 되면 과매수로 판단 매도하는 전략
*실전에서는 주로 급등과 급락에서 과매수, 과매도 분석을 한다
주가가 볼린저밴드의 하한선을 이탈할 때는 상한선을 또 주가가 볼린저밴드의 상한선을 이탈할때는 하한선을 체크
하한선을 이탈할 때 상한선이 꺾인다면 반대로 상한선을 이탈할때 하한선이 꺽인다면 밴드폭이 축소된다는 뜻
밴드폭이 축소 = 변동성이 축소 = *(강의 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 내용에는 없음// 상승중일 때는 조정 , 하락 중일 때는 반등 가능성이 높음)
제가 직접 정리한 볼린저밴드 활용법도 참고하시면 좋을 것 같습니다.
볼린저 밴드 활용법 #1 ( 볼린저밴드 헤드페이크, 볼밴워크 등)
볼린저 밴드는 미국의 기술분석가 존 볼린저씨가 고안한 기술지표이다. 볼린저 밴드의 계산식 미드밴드 = N일 이동평균선 ( Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 기본 설정 20일 이평선) 상단선 , 하단선 = 미드 밴드 =표준편차 X
볼린저 밴드
파이썬으로 볼린저 밴드 함수만들기
볼린저밴드는 가격이 이동평균선을 중심으로 표준편차 범위(상한선 및 하한선) 안에서 등락을 거듭한다는 것을 전제로 만들어진 기술적 지표로서 가격의 움직임을 포착할 수 있도록 설정된 중심선과 상단밴드 그리고 하단밴드로 구성되어 있습니다. 가격 움직임의 예상 범위를 밴드로 표현하여 시각적인 효과를 준다는 점에서 다른 보조지표들과 다른 독특한 형태의 보조지표라고 할 수 있습니다.
중간의 이동평균선을 중심선으로 사용하며, 상-하한 변동 폭은 중심선에 표준편차(standard deviation)를 더하거나 뺀 값을 사용합니다. 이렇게 만들어진 밴드의 변화 혹은 가격의 밴드 이탈 여부 등과 같이 가격의 변동성을 바탕으로 미래의 가격을 예측하는데 사용합니다.
상한선 : 중심선 + (표준편차 × K)
하한선 : 중심선 - (표준편차 × K)
일반적으로 n값과 K값은 각각 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 20과 2를 주로 사용하지만, 사용자의 선호도 등에 따라 적절하게 변경하여 사용할 수 있습니다. 가격이 너무 자주 상-하한 선에 부딪힌다면 좀 더 긴 이동평균 값을 필요로 할 수 있으며, 반대로 상-하한 선에 잘 닿지 않는다면 보다 짧은 이동평균 값이 필요할 수 있습니다.
통계학적으로 보자면 정규분포를 이루는 특정 집단에서 평균 2 표준편차 이내에 사건이 발생할 확률은 약 95%입니다. 이를 볼린저밴드에 대입해보면, 가격이 볼린저밴드 안에 있을 확률은 95%에 달하며, 볼린저밴드 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 상 표준편차의 2배 이상이나 이하로 이탈할 확률은 고작 5%에 불과하다는 것을 알 수 있습니다. 하지만, 이는 실제 거래에서 그대로 적용되는 것은 아닙니다. 왜냐하면, 주식의 가격이나 환율은 절대로 정규분포를 이루고 있지 않으며, 제대로 된 표준편차 마저 구할 수 없기 때문입니다.
그럼에도 볼린저밴드가 많은 전문 투자자들 사이에서 인기가 있는 것은, 그만큼 단순하고 이해하기 편하기 때문입니다. 또한, 다소 한계가 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 있다 하더라도 가격이 일정한 확률로 어떤 구간에 놓일 것이라고 예측하는데 높은 효용성을 갖기 때문이기도 합니다.
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Bollinger Bands Bollinger Bands는 고정된 비율의 상, 하한선을 유지하는 Envelopes와는 다른 점을 가지고 있습니다. 즉 Bollinger Bands의 상, 하한선은 표준 편차에 의해 산출된 이동평균 값이며, 주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 Bands의 폭이 넓어지고 움직임이 작은 시기에는 Bands의 폭이 좁아지는 특성을 가지고 있습니다. Bollinger Bands는 가격과 더불어 같은 도표에 나타나는데 통상적으로 주가는 Bands폭 범위 내에서 상하로 변동하며, 주가 움직임의 크기에 따라 Bands의 넓이가 결정되는 것이 Bollinger Bands의 특성이라 하겠습니다 볼린저밴드의 특성 1. 볼린저밴드 압축 모습 흔히 알려진 특성으로는 주가 움직임이 현저히 줄어들고 Bands의 폭이 압축하여 팽팽하게, 줄어든 이후 발생되는 방향성의 움직임이 급격합니다. 2. 볼린저밴드 찟는 모습 주가가 Bands폭 밖으로 이탈되면 현재의 추세가 계속됨을 암시합니다. 상,하 밴드 중에 어느 하나의 밴드에서 시작되는 가격의 변화는 반대편 밴드로 가격이 변화하는 경향이 짙고 일정 수준의 고점과 저점 형성 후 시작되는 가격 변화는 반대의 밴드선상에서 매수가격과 매도가격 설정에 유용합니다. 주의) 볼린저밴드는 밴드의 중간 선으로의 회귀본능이 있어 밴드의 상한선이나 하한선을 돌파했을 때 매매를 자재해야 합니다
볼린저밴드의 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 특성 1. 볼린저밴드 압축 모습 흔히 알려진 특성으로는 주가 움직임이 현저히 줄어들고 Bands의 폭이 압축하여 팽팽하게, 줄어든 이후 발생되는 방향성의 움직임이 급격합니다. 2. 볼린저밴드 찟는 모습 주가가 Bands폭 밖으로 이탈되면 현재의 추세가 계속됨을 암시합니다. 상,하 밴드 중에 어느 하나의 밴드에서 시작되는 가격의 변화는 반대편 밴드로 가격이 변화하는 경향이 짙고 일정 수준의 고점과 저점 형성 후 시작되는 가격 변화는 반대의 밴드선상에서 매수가격과 매도가격 설정에 유용합니다. 주의) 볼린저밴드는 밴드의 중간 선으로의 회귀본능이 있어 밴드의 상한선이나 하한선을 돌파했을 때 매매를 자재해야 합니다 볼린저밴드 추세상승 주가의 추세가 강하고 하루 중에 변동폭이 클 때에는 밴드 폭이 넓어지고 추세가 보합, 횡보 국면에서는 밴드의 폭이 좁아집니다. 좁아진 밴드폭을 돌파하면서 상승이나 하락으로 전환되는 시점이 되기도 합니다 상승추세: 주가가 볼린져 밴드 중간선 위에 있을 때 상한선은 저항선, 중간선은 지지선 역할을 합니다 하락추세: 주가가 중간선 아래에 있을 때 중간선은 저항선, 하한선은 지지선 역할을 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 합니다. 볼린저밴드 매매기법 1. 상한선 밖으로 주가가 벗어났다가 다시 주가가 상한선 안쪽으로 진입하면 매도 신호이고, 하한선 밖으로 벗어났던 주가가 다시 하한선 안으로 진입하면 매수 신호로 봅니다. 2. 상한밴드 부근에서 음봉이 많이 나타나면 매도 신호로 보고, 하한밴드 부근에서 양봉이 많이 나타나면 매수 신호로 분석합니다 3. 주가가 상승을 하거나 하락을 하다가 반대방향으로 터닝을 하게되면 주가가 향하는 밴드의 반대쪽 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 밴드가 터닝의 강도에 따라서 강하게 꺽어지게 됩니다 그것을 이용해 매매포인트를 잡아 내기도 합니다 정리 볼린저밴드는 이동평균선이 그 기간을 대표하는 대표 값이라는 성격, 그리고 통계학적인 기법을 동시에 이용합니다 통계학에 따르면 어떤 집단이건 평균에서 표준편차 2배를 더하거나 차감한 범위않에서 95%이상 분포 하는 것으로 나타냅니다 주가의 경우도 이동평균을 Lucky day: 단칼선생님 강의 정리 기술적 분석 강의 볼린저밴드와 변동성 편 대표 값이라고 말할 수 있습니다. 통계학을 원용 한다면 이동평균을 중심으로 표준편차 2배를 더하거나 차감한 범위않에 대부분의 주가가 위치합니다. 주가가 오르거나 하락하여 표준편차 2배 범위않에 근접 하게되면 그만큼 극단에 가까워지고 있는 셈이므로 주가는 과열되었거나 혹은 과 매도 상태라고 볼 수 있습니다 볼린저밴드는 세개의 선으로 구성 되어있는데 중간밴드는 일반적으로 20일 이동평균선이 사용되며 위아래의 선은 거기에다 표준편차 2배를 더하거나 뺀것입니다
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