스토케스틱 슬로우와 패스트

마지막 업데이트: 2022년 6월 11일 | 0개 댓글
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[스토캐스틱 계산식]
% K = (C-Ln) / (Hn-Ln) × 100
% D = A / B × 100
A = (당일 종가 -n 일 최저가)의 Y 일 총
B = (n 일간의 최고치 - n 일 최저가)의 Y 일 총.
C : 당일 종가
Hn : 당일을 포함한 과거 n 일간의 최고치
Ln : 당일을 포함한 과거 n 일 최저가
N은 보통 9 일을 사용하는 경우가 많다.
Y는 일반적으로 3을 사용한다.

스토케스틱 슬로우와 패스트

Stochastic은 George Lane에 의해 대중화된 오실레이터로 일정 기간 동안의 주가변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표이다.( 종가와 최근 고-저가의 거래범위 관계를 추적)

주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영한 지표로서 빠른 선인 %K, 느린선인 %D로 구성된다.

%K의 %D 상향돌파 -> 강세 (매수)

%K의 %D 하향돌파 -> 약세 (매도)

%K가 20% 이하로 하락했다 다시 상승하는 경우 매수 신호(과매도 상태)

%K가 80% 이상으로 상승했다 다시 하락하는 경우 매도 신호(과매수 상태)

과매수와 과매도신호는 박스권에서는 적중하나 추세장에서는 그렇지않다. 이를 보완하려면 장기 추세추종지표와 함께 활용하자.

%K의 값이 과매수 과매도 스토케스틱 슬로우와 패스트 수준일때, %K와 %D의 교차로 매매 신호가 발생한 뒤 다시 교차하는 경우를 Failure라고 한다. Failure가 발생하면 기존 추세가 더욱 강화된다고 스토케스틱 슬로우와 패스트 인식할 수 있다.

Stochastics Fast

Fast %K = (C-lowest(L, Period1)) / (highest(H, period1) - lowest(L, period1)) *100

산출기간을 길게 잡기도 하지만 스토캐스틱 산출기간 표준은 5일이다.(period1 = 5)

기간을 좁게 잡으면 전환점 포착이 더 많아지고 넓게 잡으면 주요 전환점 포착에 유용하다.

Fast %D = eavg(Fast %K, period2)

Fast %K의 지수평균이다. 기간의 표준은 3일 (period2 = 3)

Stochastics Slow

Slow %K = Fast %D (기본)

Slow %K = sum( C-lowest(L, Period3),period4)/sum(( highest(H, period3) - lowest(L, period3)),period4) * 100 (키움수식)

기본적인 스토캐스틱 슬로우의 수식은 스토캐스틱 패스트의 %D 값이다.

그런데 키움은 다른 수식이 설정되어있어 함께 기록한다. 차트 그래프는 상당히 유사하게 그려지고 키움수식이 좀 더 평활화되어 있어서 거짓신호 차단에 용이한 듯 하다.

키움 수식의 기간 표준은 12일과 5일이다. (period3=12, period4 = 5)

Slow %D = eavg(Slow %K, period5)

Slow %K의 지수평균이다. 기본 수식의 기간의 표준은 3일 (period5 = 3), 키움 수식의 표준은 5일 (period5 = 5)이다.

Stochastics Oscillator

Fast %K = (C-lowest(L, Period6)) / (highest(H, period6) - lowest(L, period6)) *100

Fast %D = eavg(Fast %K, period7)

Slow %K = sum( C-lowest(L, Period6),period7)/sum(( highest(H, period6) - lowest(L, period6)),period7) * 100 (키움수식)

Slow %D = eavg(Slow %K, period8)

스토캐스틱 패스트 %D 와 스토캐스틱 슬로우 %D의 차이를 오실레이터로 표현한 지표이다. 해외사이트에서는 찾기가 힘들었고 키움에 있는 수식이라 기록한다.

키움 수식이니만큼 스토캐스틱 슬로우를 구할 때 %K를 키움 수식을 사용하는 게 좋을 듯 하다. 기간의 표준은 12, 26, 9이다.( period6 = 12, period7 = 26, period8 = 9)

Stochastics fast는 시장이 방향을 전환할 때 아주 예민하게 반응한다. 그렇기에 속임수 신호가 스토케스틱 슬로우와 패스트 스토케스틱 슬로우와 패스트 다수 발생하는 편이다.

박스권에서 과매수 과매도 지표가 상당히 잘 맞는 편이고 추세장에 %K,%D의 교차가 유용하다.

Stochastics slow는 fast 지표에 비해 노이즈를 많이 걸러내기에 속임수 신호가 적게 발생한다. 하지만 그만큼 박스장에서 과매수 과매도 지표를 통한 기회잡기가 쉽지가 않다.

Stochastics oscillator는 처음에 이용방법이 뭔지 상당히 고민된 지표이다. Macd 지표를 연상시키는 기간(12,26,9)를 통해 장기간을 비교해 볼 수 있기 때문에 비교적 가격의 큰 흐름이 잘 반영된다.

쉽게 생각해서 fast 지표를 강아지 slow지표를 사람이라고 생각하고 산책을 간다고 생각하자. 전체적인 흐름은 slow의 형태를 보고 fast를 강도라고 생각하면 흐름이 쉽게 이해가 간다.(밑에 fast %D와 slow %D를 첨부한 것도 그 이유이다. 함께보면 좋다)

소요파(가칭)-주식투자(단타) 비법 수련

스토캐스틱은 최근 n일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 백분율로 표시하여 현 주가의 추세를 예측하는 지표입니다.

스토캐스틱은 Fast와 Slow가 있는데, Stochastic Fast는 주가에 민감하게 반응하여 실제 매매에 적용하기 어려운 단점이 있어 나중에 따로 알아보기로 하고, 여기서는 Stochastic Slow를 활용하는 방법에 대해 알아보도록 합니다.

Fast%K = (당일 종가 - 최근 n일 동안의 최저가 / 최근 n일 동안의 최고가 - 최근 n일 동안의 최저가) * 100

Fast%D = Fast%K의 이동평균선

Slow%K = Fast%D = Fast%K를 지수 이동평균한 값

Slow%D = Fast%D를 지수 이동평균한 값

HTS/MTS의 차트에서 지표 추가에서 Stochastic Slow를 선택합니다. 그러면 아래와 같이 스토캐스틱 슬로우 가 차트 상에 표시됩니다.

일반적으로 Stochastic Slow의 기본값은 12, 5, 5로 세팅이 되어있으며, Stochastic Slow를 공부한 다음 기회가 되면 이 수치를 변화시켜 살펴보시기 바랍니다.

2. Stochastic Slow 매매 활용 방법

① 과매수 구간, 과매도 구간 활용

스토캐스틱(stochastic)은 현재 주가가 일정기간 등락한 범위내에서 어디쯤에 위치하는지를 보여주는 지표로, 현재 주가가 일정기간동안 등락한 범위내에서 최고가이면 100%, 최저가이면 0%로 나타냅니다.

보통 Stochastic 수치가 75% 이상일 경우를 과매수 구간, 25% 미만일 때를 과매도 구간이라고 합니다. (과매수 과매도 구간은 바뀔 수 있습니다)

과매수 구간(75%)을 이탈할 때가 매도 타이밍이 되고 과매도 구간(25%)을 탈출할 때가 매수 타이밍 이 됩니다.

② %K와 %D 신호선의 활용

스토캐스틱은 빠르게 움직이는 %K선과 느리게 움직이는 %D선이 있으며,

%K는 현재 주가가 일정기간 주가의 등락 범위내에서 어느 정도인지 나타내는 선이고

%D는 %K를 일정기간 동안 이동평균한 선입니다.

%K가 %D를 골든크로스 하면(아래서 위로) 매수 타이밍으로 보고,

%K가 %D를 스토케스틱 슬로우와 패스트 데드크로스(위에서 아래로) 하면 매도 타이밍 으로 봅니다.

기준선은 보통 50%를 기준으로 합니다.

%K와 %D선이 기준선(50%)을 상향 돌파하면 스토케스틱 슬로우와 패스트 매수, 하향 돌파하면 매도 타이밍 으로 봅니다.

3. 추세에 따른 스토캐스틱 슬로우(stochastic slow)

차트에서 보면 스토캐스틱이 25% 스토케스틱 슬로우와 패스트 이하로 떨어졌다가 75% 이상으로 올라가면서 주가도 같은 흐름을 보여주고 있습니다만 상승폭과 하락폭에서 많은 차이를 보입니다. 상승추세에서는 어느 정도 들어맞는데 하락추세에서는 잘 맞지 않는 경향이 있습니다. 따라서 매도 타이밍은 다른 지표를 참고해서 결정하는 것이 좋습니다.

그리고 스토캐스틱을 잘 활용하려면 A와 B에서 보여지는 기울기도 잘 보아야 합니다.(이 부분이 좀 어렵습니다)

강스템 바이오텍인데요.. 빨간색 동그라미 부분에서 매수할 수 있다면 꽤 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

레몬 : 역시 빨간 원에서 매수할 수 있다면 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.

카카오 : 과매도 구간(25%) 을 탈출할 때 매수를 하는 것이 좋다고 했는데 카카오처럼 75% 이상에서 오래 머물거나 좀처럼 50% 밑으로 하락하는 일이 없는 종목도 있습니다. 그렇지만 계속해서 상승 추세에 있기 때문에 고수익은 아니지만 적당한 수익을 올릴 수 있고요, 한편으로는 폭락이 없이 안정적이라는 의미로도 받아들여 질 수 있습니다.(빨간원, 박스)

윙입푸드 : 25% 밑에 있다고 해서, %K선이 %D선을 골든크로스 했다고 해서 무작정 매수해서는 안된다는 것을 보여줍니다. 즉, 다른 보조지표나 주식시장에서의 테마의 흐름, 해당기업의 여러 가지 요소들을 검토해 봐야 합니다.

* 도전 : 네이버(NAVER)의 7월 24일(금) 차트입니다. 빨간원 안의 스토캐스틱 지표를 보고 일주일 동안 주가가 어떻게 변화해 갈지 예측해 봅시다.

=> 석호 개인적으로는 스토캐스틱 슬로우 지표가 다른 지표들 보다 좋은 점들이 많다고 생각합니다.

그렇지만 수 많은 차트(종목)를 보고 주가와 스토캐스틱의 변화를 분석해보아야 하며, 다른 지표들과의 연관 관계도 체크해야 하고 시장의 테마의 흐름, 기업분석등이 같이 이루어져야 합니다.

석호의 주식강의 (주식행&주세행 카페) 에서는 좀 더 세밀하게 보조지표들을 분석하고, 각 지표들의 결합에 따른 시너지 효과, 실전 예측 등이 올려집니다. ^^

스토케스틱 슬로우와 패스트

스토캐스틱

주식 공부를 하다보면 중요한 것 중 하나가 차트를 보고 분석하는 것입니다. 우리는 주식차트를 스토케스틱 슬로우와 패스트 통해 주가를 예측해볼 수 있어요. 혹시 차트에 대해 공부하면서 스토캐스틱이라는 말을 들어보신 적 있는지 궁금합니다. 오늘은 이 스토캐스틱이 어떤 뜻인지와 어떻게 쓰이는지 알아보겠습니다.

스토캐스틱

우리는 주식 보조지표를 통해서 주식차트 해석에 많은 도움을 받아요. 그중에서도 가장 많이 쓰이는 보조지표 3가지가 스토캐스틱과 MACD와 볼린저밴드예요. 오늘 함께 알아볼 스토캐스틱이란 Stock과 Forcast의 합성어로
주가나 환율의 마감 가격이 일정기간 동안 어느 곳에 있었는지 관찰하기 위해 백분율로 나타낸 단기 기술적 지표를 의미해요.

스토캐스틱은 말 그대로 주가를 예측하는 지표라는 뜻을 가지고 있어요. 스토캐스틱은 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중 당일 종가의 위치를 백분율로 나타내요. 주요 지표인 %K와 %D의 교차에 따라 매매시점을 포착할 수 있습니다. 주가가 상승 중일 때는 당일의 종가가 주가 변동폭의 최고가 부근에 주가가 하락 중일 때는 당일 종가가 주가 변동폭의 최저가 부근에 형성돼요.

스토캐스틱의 %K를 살펴볼 스토케스틱 슬로우와 패스트 때 금일의 종가가 n일 중 최고가를 형성하면 분모와 분자가 같아져 100이 돼요. 금일의 종가가 n일 중 최저가를 형성하는 경우에는 분자가 0이 되어 그 값도 0이 돼요. 그래서 %K의 움직임은 0에서 100까지의 범위 내에서 움직이게 돼요. 그러므로 25%와 75%를 기준으로 잡고 스토케스틱 슬로우와 패스트 매매를 하면 됩니다. %D가 %K의 이동평균이므로 두 선 간의 크로스분석을 동시에 살펴볼 수 있어요. 스토캐스틱을 볼 때는 이 두 가지 기준에 따라 매매 신호를 파악할 수 있습니다.

HTS를 통해 보면 스토캐스틱도 침체되면 파란색이 되고 과열되면 빨간색으로 나타나요. 그리고 %K와 %D의 교차되는 모습도 확인을 해볼 수 있습니다. 각각의 상황에 따라 매수 또는 매도를 판단하시면 돼요.

스토캐스틱의 기간값과 슬로 스토캐스틱

스토캐스틱 패스트 차트를 보면 왼쪽 상단에 기간값이 표시되어 있습니다. 기간값이란 주가 사이클의 기간을 의미해요. 스토캐스틱 기간값이 크면 장기 사이클을 이용한다는 것으로 볼 수 있고 기간값이 짧으면 단기 사이클을 이용한다는 의미로 파악할 수 있어요.

스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱과 슬로우 스토캐스틱 두 가지가 있습니다. 패스트 스토캐스틱은 5일 간의 가격 변동 %K 5 과 %K의 3일 이평선으로 이루어진 %D 3 차트예요. 슬로우 스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱에서 한 단계 더 추가하여 사용해요. 패스트 스토캐스틱의 경우 민감도가 너무 높아 이 부분을 느리게 하는 조치를 취한 것입니다. 패스트 스토캐스틱의 %D를 %K로 사용해요. 슬로우 스토캐스틱의 경우 매매 신호 정확도가 패스트 스토캐스틱보다 높게 나타나므로 보조지표로 일반적으로 많이 사용되는 것도 바로 슬로우 스토캐스틱이에요.

오늘은 주식 보조 지표 중 하나인 스토캐스틱에 대해서 알아봤어요. 주식 차트를 보는 것은 쉽지만 해석하는 것은 공부가 많이 필요한 것 같아요. 그럼 오늘의 포스팅은 여기서 마칠게요.

스토캐스틱은 과매수, 과매도만 확인하는 지표인가?

정식 명칭은 Stochastic oscillator라고 부른다.
의미는 "확률 기반 오실레이터"이다.
스토캐스틱은 3개의 선이 있다. %K, %D, Slow %D 이렇게 3가지 이다.
이 가운데 Slow%D는 나중에 추가되었다. 우선 오리지널인 %K, %D에 대해 알아보자.

[스토캐스틱 계산식]
% K = (C-Ln) / (Hn-Ln) × 100
% D = A / B × 100
A = (당일 종가 -n 일 최저가)의 Y 일 총
B = (n 일간의 최고치 - n 일 최저가)의 Y 일 총.
C : 당일 종가
Hn : 당일을 포함한 과거 n 일간의 최고치
Ln : 당일을 포함한 과거 n 일 최저가
N은 보통 9 일을 사용하는 경우가 많다.
Y는 일반적으로 3을 사용한다.

우선 스토캐스틱의 매매법에서 80% 이상이 되면 매도를 하고, 20% 이하가 되면 매수를 한다고 생각하고 있었다면, 이 것은 스토캐스틱의 20%밖에 사용하지 않고 있는 것이다.

차트를 보면 O는 정상 사인, X는 잘못된 사인,△는 이전 사인과 차이가 없는 사인이다. 이것만 보더라도 스토캐스틱을 20% 매수, 80% 매도 사인으로 인식하면 안된다.
만약 70%, 75%라고 하더라도 그 결과가 달라지지 않는다.

스토캐스틱 뿐만 아니라 오실레이터 계의 기술적 지표에서 몇 %이상은 과매수 구간이니 매도를 하고, 몇 %이하는 과매도 구간이니 매수를 하라는 견해는 거의 쓸모가 없다.

그럼 이제부터 스토캐스틱을 자세히 알아보자.

1. % K 란 무엇인가? % D 란 무엇인가?

% K는 현재 가격 위치의 상대적 수준을 나타낸다.
과거 기간 중 현재 가격이 얼마나 비싼 편에 있는지, 얼마나 낮은 편에 있는지 하는 것을 보여주는 상대적 수준이다. 예를 들어 특정 기간 중 가장 높으면 %K는 100 가장 낮으면 0으로 나타낸다. 이 수치의 크기로 현재의 가격이 과거 기간 중 어느 수준에 있는지를 아는 것이다.
% K가 50이라는 것은 현재의 가격이 과거 일정 기간의 가격 변동 속에서 정확하게 중앙에 위치한다는 것을 보여준다.
% D는 % K의 3 일 평균의 평균값이다.

2. 스토캐스틱의 견해

  • 스토캐스틱의 견해(1)
    (% K와 % D가) 80 % 이상이어서 과매수 구간이니 매도 사인, 20 % 이하라서 과매도 구간이니 매수 사인

1번의 견해는 앞서 설명한 바와 같이 이용할 수 없다.

  • 스토캐스틱의 견해(2)
    80 % 이상으로 % K와 % D가 데드 크로스 후 매도 사인, 20 % 이하에서 % K와 % D가 골든 크로스 후 매수 사인.
    ※ 데드 크로스는 빠르게 움직이는 % K가 % D를 위에서 아래로 교차한다. 골든 크로스는 빠르게 움직이는 % K가 % D를 아래에서 위로 교차한다.

2번의 견해의 경우 1번보다는 속임수가 적으나 그래도 많은 속임수를 보인다.

3. Fast 스토캐스틱과 Slow 스토캐스틱

스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱과 슬로우 스토캐스틱이다.
패스트 스토캐스틱에 Slow %D라는 지표가 포함된 것이 슬로우 스토캐스틱이며, 슬로우 %D(이하 S %D)는 %D의 3일 평균을 생각하면 좋다.

[패스트 스토캐스틱과 슬로우 스토캐스틱의 차이]
■ 패스트 스토캐스틱 : % K와 % D 분석
■ 슬로우 스토캐스틱 : % D와 S % D 분석

패스트 스토캐스틱은 신호가 나오는 것이 너무 빠르고 속임수도 많기 때문에 신호가 나오는 횟수를 줄이고 속임수를 줄이는 목적으로 만들어 진 것이 슬로우 스토캐스틱이다. 이로 인해 신뢰도는 훨씬 높아졌다.
그래서 지금은 느린 것을 더 많이 사용한다. 단순히 스토캐스틱이라고 부르고 슬로우 스토캐스틱을 사용하는 경우가 많으니 정확히 확인해보는 것이 필요하다.

슬로우 스토캐스틱에서는 80 % 스토케스틱 슬로우와 패스트 이상에서 % D와 S % D가 데드 크로스 후 매도 사인, 20 % 이하에서 % D와 S % D가 골든 크로스 후 매수 사인.
※ 데드 크로스는 빠르게 움직이는 % D가 S % D를 위에서 아래로 교차한다. 골든 크로스는 빠르게 움직이는 % D가 S % D를 아래에서 위로 교차한다.

속임수의 빈도가 줄어들었다고는 하지만, 실전에서 사용하기엔 꽤나 빈번하게 속임수가 발생한다. 그렇다고 이 지표를 사용하지 않아야 하는 것은 아니다.

여기에서 포기해버린다면 어떤 기술적 분석도 사용할 수 없다.
실질적으로 우리가 접하는 많은 자료들은 수박 겉핥기식의 설명이 많아 실제로 해당 지표를 분석에 사용하기란 여간 어려운 것이 아니다.
스토캐스틱의 더 많은 이야기는 다음에 이어가도록 하겠다.


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